GUIA PRÁTICO: MODELAGEM DE RISCO FINANCEIRO

O que esperar deste conteúdo?

Para instituições financeiras, a modelagem de risco é uma prática comum para identificar, avaliar, controlar e monitorar riscos.

Modelos matemáticos de risco e métodos estatísticos aplicados ao MATLAB (por exemplo, regressão, Simulação de Monte Carlo e cópulas) são utilizados por profissionais para dimensionar o impacto dos riscos, otimizar a alocação de capital, e possibilitar a melhor oferta de serviços financeiros com base em dados.

Neste guia prático, você verá:

• Tipos de modelos de riscos financeiros como risco de crédito, operacional, sistêmico, de liquidez, de concentração, de capital
• Como ofertar melhores produtos financeiros com menores riscos
• Aplicações reais de modelagem matemática e métodos estatísticos com o uso do MATLAB